Universidad de los hemisferios


ANEXO 4 EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES MÉTODOS DE ELICITACIÓN



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ANEXO 4 EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES MÉTODOS DE ELICITACIÓN (Aguiar, 2011, p.43)

La tabla a continuación propone una matriz para evaluar los métodos de elicitación descritos.



TABLA

MÉTODO

EFECTO CERTEZA

AVERSIÓN PÉRDIDAS

DIFICULTAD DE APLICACIÓN

CALIFICACIÓN

Equivalente Certeza

Afecta

Afecta

Sencillo

Mala

Equivalente Probabilidad

Afecta

Afecta

Sencillo

Mala

BPW

Afecta

No afecta

Sencillo

Regular

Trade-Off

No afecta

No afecta

Complejo

Regular

Colas Iguales

No afecta

No afecta

Sencillo

Buena

Por ende, se puede concluir que la calificación de Buena otorgada al método de Colas Iguales lo convierten en el mejor aplicación para la elicitación de la función de utilidad.

ANEXO 5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DEL EXPERIMENTO REALIZADO CON STATA

Tomar en cuenta que sec11 equivale a R1; sec12 equivale a R2; sec15 equivale a R3; sec16 equivale a R4; sec17 equivale a R5; sec18 equivale a R6; sinco equivale a las preguntas sin el método de colas iguales y conco equivale a las preguntas con el método de colas iguales



Respuestas eliminadas por no cumplir con criterios minimos

criterio | Freq. Percent Cum.

------------+-----------------------------------

0 | 101 93.52 93.52

1 | 7 6.48 100.00

------------+-----------------------------------

Total | 108 100.00

Datos estadísticos de las respuestas de las preguntas
stats | sec11 sec12 sec15 sec16 sec17 sec18

---------+------------------------------------------------------------

mean | 2752109 5430773 3613120 2261253 4484496 6266252

max | 30000000 30000000 30000000 13640730 26116080 30000000

min | 80 20 30 30 180 145

p50 | 9570 13295 17370 30775 25400 40710



Datos estadísticos de los coeficientes de tolerancia al riesgo de cada pregunta
stats | rtsec11 rtsec12 rtsec15 rtsec16 rtsec17 rtsec18 risktcc risktsc

---------+--------------------------------------------------------------------------------

mean | 2862193 5648004 3613120 2261253 4170581 5827615 4578957 3548631

max | 31200000 31200000 30000000 13640730 24287954 27900000 24246910 28495984

min | 83 21 30 30 167 135 265 222

p50 | 9953 13827 17370 30775 23622 37860 79248 47763



Pruebas de significancia entre resultados
. signrank sec12=sec11 if crit!=1
Wilcoxon signed-rank test
sign | obs sum ranks expected

-------------+---------------------------------

positive | 58 3411.5 2553

negative | 34 1694.5 2553

zero | 9 45 45

-------------+---------------------------------

all | 101 5151 5151
unadjusted variance 87137.75

adjustment for ties -0.38

adjustment for zeros -71.25

----------

adjusted variance 87066.13
Ho: sec12 = sec11

z = 2.909

Prob > |z| = 0.0036
. signrank sec16=sec15 if crit!=1
Wilcoxon signed-rank test
sign | obs sum ranks expected

-------------+---------------------------------

positive | 52 2667 2574

negative | 47 2481 2574

zero | 2 3 3

-------------+---------------------------------

all | 101 5151 5151
unadjusted variance 87137.75

adjustment for ties -2.75

adjustment for zeros -1.25

----------

adjusted variance 87133.75
Ho: sec16 = sec15

z = 0.315

Prob > |z| = 0.7527
. signrank sec18=sec17 if crit!=1
Wilcoxon signed-rank test
sign | obs sum ranks expected

-------------+---------------------------------

positive | 69 3743 2575

negative | 31 1407 2575

zero | 1 1 1

-------------+---------------------------------

all | 101 5151 5151
unadjusted variance 87137.75

adjustment for ties -35.88

adjustment for zeros -0.25

----------

adjusted variance 87101.63
Ho: sec18 = sec17

z = 3.958

Prob > |z| = 0.0001
. signrank sinco=conco if crit!=1
Wilcoxon signed-rank test
sign | obs sum ranks expected

-------------+---------------------------------

positive | 118 18264 25162.5

negative | 187 32061 25162.5

zero | 12 78 78

-------------+---------------------------------

all | 317 50403 50403
unadjusted variance 2667158.75

adjustment for ties -43.38

adjustment for zeros -162.50

----------

adjusted variance 2666952.88
Ho: sinco = conco

z = -4.224

Prob > |z| = 0.0000
.

.


. **Test Binomial

. signtest sec12=sec11 if crit!=1


Sign test
sign | observed expected

-------------+------------------------

positive | 58 46

negative | 34 46

zero | 9 9

-------------+------------------------

all | 101 101
One-sided tests:

Ho: median of sec12 - sec11 = 0 vs.

Ha: median of sec12 - sec11 > 0

Pr(#positive >= 58) =

Binomial(n = 92, x >= 58, p = 0.5) = 0.0080
Ho: median of sec12 - sec11 = 0 vs.

Ha: median of sec12 - sec11 < 0

Pr(#negative >= 34) =

Binomial(n = 92, x >= 34, p = 0.5) = 0.9956


Two-sided test:

Ho: median of sec12 - sec11 = 0 vs.

Ha: median of sec12 - sec11 != 0

Pr(#positive >= 58 or #negative >= 58) =

min(1, 2*Binomial(n = 92, x >= 58, p = 0.5)) = 0.0160
. signtest sec16=sec15 if crit!=1
Sign test
sign | observed expected

-------------+------------------------

positive | 52 49.5

negative | 47 49.5

zero | 2 2

-------------+------------------------

all | 101 101
One-sided tests:

Ho: median of sec16 - sec15 = 0 vs.

Ha: median of sec16 - sec15 > 0

Pr(#positive >= 52) =

Binomial(n = 99, x >= 52, p = 0.5) = 0.3439
Ho: median of sec16 - sec15 = 0 vs.

Ha: median of sec16 - sec15 < 0

Pr(#negative >= 47) =

Binomial(n = 99, x >= 47, p = 0.5) = 0.7266


Two-sided test:

Ho: median of sec16 - sec15 = 0 vs.

Ha: median of sec16 - sec15 != 0

Pr(#positive >= 52 or #negative >= 52) =

min(1, 2*Binomial(n = 99, x >= 52, p = 0.5)) = 0.6879
. signtest sec18=sec17 if crit!=1
Sign test
sign | observed expected

-------------+------------------------

positive | 69 50

negative | 31 50

zero | 1 1

-------------+------------------------

all | 101 101
One-sided tests:

Ho: median of sec18 - sec17 = 0 vs.

Ha: median of sec18 - sec17 > 0

Pr(#positive >= 69) =

Binomial(n = 100, x >= 69, p = 0.5) = 0.0001
Ho: median of sec18 - sec17 = 0 vs.

Ha: median of sec18 - sec17 < 0

Pr(#negative >= 31) =

Binomial(n = 100, x >= 31, p = 0.5) = 1.0000


Two-sided test:

Ho: median of sec18 - sec17 = 0 vs.

Ha: median of sec18 - sec17 != 0

Pr(#positive >= 69 or #negative >= 69) =

min(1, 2*Binomial(n = 100, x >= 69, p = 0.5)) = 0.0002
. signtest sinco=conco if crit!=1
Sign test
sign | observed expected

-------------+------------------------

positive | 118 152.5

negative | 187 152.5

zero | 12 12

-------------+------------------------

all | 317 317
One-sided tests:

Ho: median of sinco - conco = 0 vs.

Ha: median of sinco - conco > 0

Pr(#positive >= 118) =

Binomial(n = 305, x >= 118, p = 0.5) = 1.0000
Ho: median of sinco - conco = 0 vs.

Ha: median of sinco - conco < 0

Pr(#negative >= 187) =

Binomial(n = 305, x >= 187, p = 0.5) = 0.0000


Two-sided test:

Ho: median of sinco - conco = 0 vs.

Ha: median of sinco - conco != 0

Pr(#positive >= 187 or #negative >= 187) =

min(1, 2*Binomial(n = 305, x >= 187, p = 0.5)) = 0.0001
Pruebas de significancia entre resultados usando el test-t

ttest logsec12 == logsec11 if crit!=1


Paired t test

------------------------------------------------------------------------------

Variable | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

logsec12 | 101 10.81856 .380104 3.819998 10.06445 11.57268

logsec11 | 101 9.932673 .3160957 3.176722 9.305548 10.5598

---------+--------------------------------------------------------------------

diff | 101 .8858881 .309034 3.105753 .2727735 1.499003

------------------------------------------------------------------------------

mean(diff) = mean(logsec12 - logsec11) t = 2.8666

Ho: mean(diff) = 0 degrees of freedom = 100
Ha: mean(diff) < 0 Ha: mean(diff) != 0 Ha: mean(diff) > 0

Pr(T < t) = 0.9975 Pr(|T| > |t|) = 0.0051 Pr(T > t) = 0.0025


. ttest logsec12 == logsec11 if sec11<1000000 & sec12<1000000 & crit!=1
Paired t test

------------------------------------------------------------------------------

Variable | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

logsec12 | 73 8.993319 .2392547 2.044193 8.516373 9.470264

logsec11 | 73 8.722795 .2316216 1.978975 8.261066 9.184524

---------+--------------------------------------------------------------------

diff | 73 .2705238 .1398549 1.194921 -.0082718 .5493195

------------------------------------------------------------------------------

mean(diff) = mean(logsec12 - logsec11) t = 1.9343

Ho: mean(diff) = 0 degrees of freedom = 72
Ha: mean(diff) < 0 Ha: mean(diff) != 0 Ha: mean(diff) > 0

Pr(T < t) = 0.9715 Pr(|T| > |t|) = 0.0570 Pr(T > t) = 0.0285


. ttest logsec16 == logsec15 if crit!=1
Paired t test

------------------------------------------------------------------------------

Variable | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

logsec16 | 101 10.58871 .3682505 3.700871 9.858115 11.31931

logsec15 | 101 10.50551 .3515438 3.532972 9.808056 11.20296

---------+--------------------------------------------------------------------

diff | 101 .0832046 .3441364 3.458528 -.5995523 .7659615

------------------------------------------------------------------------------

mean(diff) = mean(logsec16 - logsec15) t = 0.2418

Ho: mean(diff) = 0 degrees of freedom = 100
Ha: mean(diff) < 0 Ha: mean(diff) != 0 Ha: mean(diff) > 0

Pr(T < t) = 0.5953 Pr(|T| > |t|) = 0.8094 Pr(T > t) = 0.4047


. ttest logsec16 == logsec15 if sec15<1000000 & sec16<1000000 & crit!=1
Paired t test

------------------------------------------------------------------------------

Variable | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

logsec16 | 72 9.110543 .3000936 2.546379 8.512173 9.708912

logsec15 | 72 9.055858 .2625167 2.227528 8.532414 9.579301

---------+--------------------------------------------------------------------

diff | 72 .054685 .2403665 2.039578 -.4245923 .5339622

------------------------------------------------------------------------------

mean(diff) = mean(logsec16 - logsec15) t = 0.2275

Ho: mean(diff) = 0 degrees of freedom = 71
Ha: mean(diff) < 0 Ha: mean(diff) != 0 Ha: mean(diff) > 0

Pr(T < t) = 0.5897 Pr(|T| > |t|) = 0.8207 Pr(T > t) = 0.4103


. ttest logsec18 == logsec17 if crit!=1
Paired t test

------------------------------------------------------------------------------

Variable | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

logsec18 | 101 11.39995 .3611265 3.629276 10.68349 12.11642

logsec17 | 101 11.04973 .3446147 3.463335 10.36602 11.73343

---------+--------------------------------------------------------------------

diff | 101 .3502222 .2132487 2.143123 -.0728572 .7733015

------------------------------------------------------------------------------

mean(diff) = mean(logsec18 - logsec17) t = 1.6423

Ho: mean(diff) = 0 degrees of freedom = 100
Ha: mean(diff) < 0 Ha: mean(diff) != 0 Ha: mean(diff) > 0

Pr(T < t) = 0.9482 Pr(|T| > |t|) = 0.1037 Pr(T > t) = 0.0518


. ttest logsec18 == logsec17 if sec18<1000000 & sec17<1000000 & crit!=1
Paired t test

------------------------------------------------------------------------------

Variable | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

logsec18 | 70 9.407462 .2119567 1.773357 8.984619 9.830304

logsec17 | 70 9.125088 .2010549 1.682146 8.723995 9.526182

---------+--------------------------------------------------------------------

diff | 70 .2823733 .1278835 1.06995 .0272528 .5374938

------------------------------------------------------------------------------

mean(diff) = mean(logsec18 - logsec17) t = 2.2081

Ho: mean(diff) = 0 degrees of freedom = 69
Ha: mean(diff) < 0 Ha: mean(diff) != 0 Ha: mean(diff) > 0

Pr(T < t) = 0.9847 Pr(|T| > |t|) = 0.0306 Pr(T > t) = 0.0153


.

. ttest logsinco=logconco if crit!=1


Paired t test

------------------------------------------------------------------------------

Variable | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

logsinco | 317 10.55577 .1900527 3.383792 10.18184 10.9297

logconco | 317 11.00239 .210947 3.755805 10.58735 11.41743

---------+--------------------------------------------------------------------

diff | 317 -.4466171 .171191 3.047969 -.7834353 -.1097989

------------------------------------------------------------------------------

mean(diff) = mean(logsinco - logconco) t = -2.6089

Ho: mean(diff) = 0 degrees of freedom = 316
Ha: mean(diff) < 0 Ha: mean(diff) != 0 Ha: mean(diff) > 0

Pr(T < t) = 0.0048 Pr(|T| > |t|) = 0.0095 Pr(T > t) = 0.9952


. ttest logsinco=logconco if sinco<1000000 & conco<1000000 & crit!=1
Paired t test

------------------------------------------------------------------------------

Variable | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

logsinco | 221 9.002096 .1328508 1.974969 8.740273 9.263919

logconco | 221 9.167211 .1453949 2.161451 8.880666 9.453756

---------+--------------------------------------------------------------------

diff | 221 -.1651149 .1032989 1.535649 -.3686969 .0384672

------------------------------------------------------------------------------

mean(diff) = mean(logsinco - logconco) t = -1.5984

Ho: mean(diff) = 0 degrees of freedom = 220
Ha: mean(diff) < 0 Ha: mean(diff) != 0 Ha: mean(diff) > 0

Pr(T < t) = 0.0557 Pr(|T| > |t|) = 0.1114 Pr(T > t) = 0.9443



1 El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es la organización mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria y que velan por el fortalecimiento de los sistemas financieros. Su principales trabajados son Basilea I, Basilea II y Basilea III.

2 Por sus cifras en inglés: Internal Rating Based

3 Los nombres de cada categoría fueron asignados por el comité de Basilea en el acuerdo de Basilea II

4 Para Basilea, el soberano de un país está constituido por las más altas autoridades públicas que toman decisiones de política en los ámbitos económico-financiero, monetario y de endeudamiento público. Desde Basilea II, el soberano de un país incluye al banco central.

5 Riesgo país es el agregado de todas la variables que comprenden el entorno y el soberano; por ejemplo riesgo de convertibilidad y de transferencia; riesgo macroeconómico, riesgo de soberano, riesgo político, entre otros.

6 Por definición, es prácticamente imposible determinar que no hay riesgo crediticio y por eso la mejor calificación de la escala tiene el mínimo riesgo y no ningún riesgo.

7 En varios estudios sobre las percepciones de los clientes acerca de los beneficios brindados por la banca, se han destacado algunas variables; sin embargo la agilidad es lo que la mayoría de clientes busca en la banca y exige que todos los bancos le atiendan con agilidad y que además agilicen todas las operaciones financieras realizadas por los clientes.

8 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Información disponible a Julio 2012

9 La Utilidad Esperada la suma de los éxitos ponderados por su probabilidad.

10 Metodología de elicitación que busca el equivalente de certeza de una lotería con dos eventos de igual probabilidad.

11 Metodología de elicitación en la que más que encontrar el punto de indiferencia entre un evento seguro y una lotería con riesgo, exige al sujeto encontrar el punto de indiferencia entre dos eventos con riesgo, eliminando el componente seguro.

12 Método propuesto por Baucellls y Villasis y aplicado en la Elicitación de la Tolerancia al Riesgo por Villasís y el autor de esta investigación en el proyecto “Metodología de Colas Iguales para la Elicitación de la Tolerancia al Riesgo



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